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世界の年金運用機関のポートフォリオ

あつまろです。

資産運用は株式だけでなく、債券や預貯金など複数のアセットクラスの組み合わせで行うものです。何の企業の株式に投資する、しないというのは細部です。今回は世界の年金運用ポートフォリオの例をご紹介します。他人のポートフォリオを眺めながら、自分自身の現状と比較し、自分にとっての最適なポートフォリオを考えるきっかけとして頂けるとうれしいです。「世界の年金運用機関のポートフォリオ」
以前メモした情報なので最新版とは少し乖離があるかもしれませんが、大筋は変わっていないはずです。

カルパース(カリフォルニア州職員退職年金基金)のポートフォリオ。
株式63%、債券20%、不動産10%、商品5%、現金2% 積極投資タイプです。

カナダ年金基金CPPIBのポートフォリオ。
株式65%、債券30%、不動産など5% わかりやすいポートフォリオです

シンガポール政府投資公社(GIC)のポートフォリオ。
株式45%、債券17%、代替27%、現金11% バランスをとっている印象です。

日本年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)のポートフォリオ。
株式20%、債券75%、短期資産5% 保守的です

ついでに簡略化した私のポートフォリオをご紹介します。
株式45%、債券18%、不動産4%、現金33%

「私のポートフォリオ詳細状況」
1.日本株式30.8%
2.日本債券5.4%
3.外国株式14.5%
4.外国債券13.1%
5.不動産3.6%
6.円預金24.0%
7.外貨預金8.5%


株式と外貨とキャッシュの比率から見てみると、こんな数字になります。
1)株式比率(日本株+外国株)は約45.3%。
2012年は日本株に投資してきたため株式比率が増してきました。新たに投資するには良い環境が続いているので投資を継続して50%程度まで引き上げたいと思っています。
2)外貨比率(外国株+外国債券+外貨預り金)は36.2%。
外貨資産は40%をひとつの目安としています。為替も円高水準が続いており、外貨への両替も継続していきます。
3)キャッシュ比率(預貯金+外貨預り金)は32.5%。
株価暴落時などの有事(絶好機)での大砲玉として資産の4分の1(25%程度)を保有しておきたいと考えてますが、現時点は投資余力があると見ています。

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