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NY市場サマリー(6日)

[6日 ロイター] -

<為替> ドルが幅広い通貨に対して下落し、週間では4年ぶりの大幅な下げとなった。米債利回りの急低下が重しとなった。

主要6通貨に対するドル指数<=USD>は約0.7%安の95.995。一時95.701と1年1カ月ぶりの安値を付けた。週間では2.2%安となり、下落率は2016年5月以来の大きさだった。

ウェスタン・ユニオン・ビジネス・ソリューションズのシニア市場アナリスト、ジョー・マニンボ氏は「ドルは数週間前には3年ぶりの高値で推移していたが、米債利回りの歴史的な低下を受け急旋回した」と指摘。「経済の不確実性は新型コロナウイルスの感染拡大と同じ速さで広がっており、米連邦準備理事会(FRB)に対し、今週の緊急利下げに続いて今月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げするよう圧力をかけている」と述べた。

6日の米金融市場では、FRBが4月末までに政策金利をゼロ近辺まで引き下げるとの見方が強まった。

新型ウイルスを巡る懸念を受け、米10年債利回り<10YT=RR>はこの日、過去最低を更新。マイナス金利の円やユーロで資金調達し、米資産を購入するというキャリー・トレードの追い風となっていた米金利の優位性が低下している。市場ではFRBが今月50ベーシスポイント(bp)の追加利下げを決定すると見込まれている。

ユーロ/ドル<EUR=>は約0.7%高の1.1311ドルと8カ月ぶりの高値。ドル/円<JPY=>は0.6%安の105.49円と半年超ぶりの安値を付けた。

通貨のボラティリティー指標は上昇。ユーロ/ドル1カ月物インプライド・ボラティリティーは18年11月以来の高水準に達した。

米労働省がこの日発表した2月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月から27万3000人増と好調なペースを維持し、新型コロナウイルスウイルスの感染が拡大する前に米経済の大きな押し上げ要因となっていたことが分かったが、ドルの支援材料にはならなかった。

テンパスのディーリング・トレーディング部門バイスプレジデント、ジョン・ドイル氏は、雇用統計について「非常に素晴らしい内容だったが、全体的なリスクオフ環境下で好影響はかき消された」と述べた。

ポンド<GBP=D3>は対ドルで0.5%高の1.3021ドル。欧州連合(EU)のバルニエ首席交渉官は5日、EUから離脱した英国との将来関係を巡って双方に「相当深刻な相違」があると認める一方、妥結は依然として可能という認識を示した。

<債券> 新型コロナウイルスが世界経済に打撃を及ぶすとの不安から質への逃避の動きが強まり、国債価格が急騰。10年債利回りは0.6%台と過去最低を更新した。

世界の新型ウイルス感染者数は6日、10万人を突破した。中国での感染ペースが鈍化する一方、イタリアやイラン、韓国など、中国以外での感染拡大が際立つ。世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は「新型ウイルスは地理的に拡大しており、懸念が深まっている」と表明した。

経済指標では、2月の雇用統計で非農業部門の雇用者数が前月比27万3000人増と好調なペースを維持したが、市場の反応は限定的だった。

金利先物市場は連邦準備理事会(FRB)が4月末までに政策金利を現在の1―1.25%からゼロ近辺まで引き下げるとの見方を織り込んだ。FRBは今週0.5%ポイントの緊急利下げを決めたが、市場では再来週の連邦公開市場委員会(FOMC)でも追加利下げが続くと期待する。

バンク・オブ・ウエスト(サンフランシスコ)の主任エコノミスト、スコット・アンダーソン氏は「債券市場はすでに米国や世界経済が今年景気後退(リセッション)に陥り、FRBが緊急の緩和策を打ち出すという最悪のケースを織り込みつつある。金利差のフラット化はFRBの対応が不調に終わるとの見方の表れだ」と指摘した。

10年債利回り<US10YT=RR>は一時0.66%に低下。その後は0.749%。30年債利回り<US30YT=RR>は一時30ベーシスポイント(bp)超と2008年9月以来の大幅な低下を記録。1.187%と過去最低を付けた。その後は1.276%。

2年債利回り<US2YT=RR>は一時8bp低下し0.394%と14年10月以来の低水準。その後は0.5%近辺で推移した。同利回りは過去2週間で83bpと1987年以来の大幅な下げを記録した。

<株式> 米国株式市場は新型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響を巡る懸念が根強く、続落して終了した。ただ、主要3指数はそろってこの日の安値からは上向いて取引を終えた。

S&P総合500種は過去12営業日のうち10営業日で下落。S&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズによると、2月19日に終値としての過去最高値を付けてからの下落率は約12%に達し、時価総額にして3兆4300億ドルが消失した。

ただ、この日は取引終盤にかけて3指数は下げ幅を縮小。BNYメロン・インベストメント・マネジメント(ニューヨーク)の首席ストラテジスト、アリシア・レバイン氏は、連邦準備理事会(FRB)当局者が新型ウイルス感染拡大の経済への影響を緩和するために金融政策に加えその他の手段も利用する可能性を示唆する発言が出たことが株価の支援要因になったと指摘。ただ「経済にどのような影響が出るのかはまだ極めて不透明だ」と述べた。

米債券市場では10年債<US10YT=RR>が0.66%まで低下し、この日も過去最低水準を更新。国債利回りの低下は金融株の売りにつながり、S&P500銀行株指数<.SPXBK>は4.7%低下。週初からの下落率は8%を超えた。

この日はトランプ米政権がクルーズ船の利用を控えさせる措置を検討しているとのロイターの報道を受けクルーズ船運航株が売られ、カーニバル<CCL.N>は2.6%、ロイヤル・カリビアン・クルーズ<RCL.N>は1.2%安となった。

ジョン・ハンコック・インベストメント・マネジメント(ボストン)の共同最高投資ストラテジスト、エミリー・ローランド氏は「この日の下落は全て新型ウイルスの封じ込めに向けた取り組みに起因している」とし、「封じ込めに向けた措置は商業活動や消費活動の抑制につながる可能性があり、市場はこれに反応している」と述べた。

朝方発表された2月の米雇用統計に市場はほとんど反応しなかった。

週足ではS&P総合500種が0.6%、ダウ工業株30種が1.8%、ナスダック総合が0.1%、それぞれ上昇した。

この日の取引ではS&Pの全11部門が下落。中でもエネルギー株<.SPNY>が5.6%と大きく下げた。

米ボラティリティー・インデックス(恐怖指数、VIX)<.VIX>は一時2015年8月以来の高水準を付けたが、株価が下げ幅を縮小するに従い低下し、取引終了時点では2.32ポイント上昇の41.94となった。

個別銘柄ではコーヒーチェーン大手のスターバックス<SBUX.O>が1.1%安。同社は5日に当局に提出した文書で、新型ウイルスの影響により中国の第2・四半期(1─3月)既存店売上高が少なくとも50%落ち込むとの見通しを示した。

会員制倉庫型ストアのコストコ・ホールセール<COST.O>は1.4%安。消毒剤を含む日用品の需要に応じることが難しくなっているとしたことが嫌気された。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を4.40対1の比率で上回った。ナスダックでは3.77対1で値下がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は142億株。直近20営業日の平均は105億4000万株。

<金先物> 新型コロナウイルスの感染拡大に懸念が広がる中、続伸した。中心限月4月物の清算値は前日比4.40ドル(0.26%)高の1オンス=1672.40ドル。新型コロナウイルスの感染者数が世界的に拡大を続け、景気減速懸念が強まる中、安全資産とされる金は買われた。また、外国為替市場では対ユーロでドル安が進行。ドル建てで取引される金塊などの商品の割安感につながり、金の買いにつながった。ただ、前日の急伸の反動から利益確定の売りも出やすく、相場の上値は重かった。朝方発表された2月の米雇用統計では、非農業部門の就業者数が市場予想を大幅に上回る内容だったものの、相場の反応は限定的だった。

金塊現物相場は午後1時50分現在、5.400ドル高の1672.785ドル。

<米原油先物> 石油輸出国機構(OPEC)加盟・非加盟の主要産油国による追加減産協議の決裂を受けて売られ急落した。米国産標準油種WTIの4月物の清算値は前日比4.62ドル(10.07%)安の1バレル=41.28ドルと3日続落。中心限月ベースで2016年8月初旬以来約3年7カ月ぶりの安値となった。週間では、3.48ドル(7.77%)安。5月物の清算値は4.55ドル安の41.51ドル。

OPEC加盟・非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」は6日、ウィーンで閣僚級会合を開催したが、産油量の削減をめぐり、ロシアなど非加盟国が難色を示し協議は決裂した。OPECプラスは追加減産を見送るだけでなく、協調減産を3月末で終了する。16年12月から続いた原油価格維持のための協調体制は事実上崩壊。これを受けて、新型コロナウイルスの感染拡大で原油需要が急減する中で供給が過剰になるとの懸念が台頭。相場は終日下値を試す展開となり、清算値確定間際には、一時41.11ドルまで売り込まれた。

OPECは5日、ロシアの参加を条件に、世界全体の需要の約1.5%に当たる日量150万バレルの追加減産で合意していた。

ドル/円 NY終値 105.30/105.33 <JPY22H=>

始値 105.25 <JPY=>

高値 105.73

安値 105.03

ユーロ/ドル NY終値 1.1285/1.1287 <EUR22H=>

始値 1.1332 <EUR=>

高値 1.1354

安値 1.1285

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 117*13.00 1.2966% <US30YT=RR>

前営業日終値 110*08.00 1.5700%

10年債(指標銘柄) 17時05分 106*30.00 0.7733% <US10YT=RR>

前営業日終値 105*14.50 0.9250%

5年債(指標銘柄) 17時05分 102*16.25 0.6125% <US5YT=RR>

前営業日終値 102*06.75 0.6730%

2年債(指標銘柄) 17時05分 101*06.63 0.5101% <US2YT=RR>

前営業日終値 101*02.00 0.5850%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 25864.78 -256.50 -0.98 <.DJI>

前営業日終値 26121.28

ナスダック総合 8575.62 -162.98 -1.87 <.IXIC>

前営業日終値 8738.60

S&P総合500種 2972.37 -51.57 -1.71 <.SPX>

前営業日終値 3023.94

COMEX金 4月限 1672.4 +4.4 <GCv1><0#GC:>

前営業日終値 1668.0

COMEX銀 5月限 1726.3 ‐13.0 <SIv1><0#SI:>

前営業日終値 1739.3

北海ブレント 5月限 45.27 ‐4.72 <LCOc1><0#LCO:>

前営業日終値 49.99

米WTI先物 4月限 41.28 ‐4.62 <CLc1><0#CL:>

前営業日終値 45.90

CRB商品指数 155.8452 ‐6.5203 <.TRCCRB>

前営業日終値 162.3655

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