簡単な思考実験です。ものすごく単純化して3銘柄からなる市場を考えます。3銘柄の期待リターンとリスクは同じでそれぞれが独立して動くとします。時価総額比は以下の通りです。 ・A:80% ・B:10% ・C:10%時価総額インデックスに連動するインデックスファンドの場合、銘柄Aに80%を投資することになります。この場合、ファンドの基準価額の変化はほとんどAの影響です。仮にBが10%増えてもAが2%下がる...
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簡単な思考実験です。ものすごく単純化して3銘柄からなる市場を考えます。3銘柄の期待リターンとリスクは同じでそれぞれが独立して動くとします。時価総額比は以下の通りです。 ・A:80% ・B:10% ・C:10%時価総額インデックスに連動するインデックスファンドの場合、銘柄Aに80%を投資することになります。この場合、ファンドの基準価額の変化はほとんどAの影響です。仮にBが10%増えてもAが2%下がる...
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