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NY市場サマリー(14日)

[15日 ロイター] - <為替> ドルが下落した。8月の米消費者物価指数(CPI)は予想を上回る強い内容だったが、発表後のドル買いは限定的だった。

終盤のドル指数<.DXY>は0.42%安の92.136。

来週19─20日の米連邦公開市場委員会(FOMC)前に公表される最後の主要統計となった8月CPIは、ガソリンの値上がりなどを背景に総合指数が前月比0.4%上昇と、7カ月ぶりの高い伸びを示した。

CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確率は前日の41%から50%程度に上昇した。

ドルはCPIの発表直後に反射的に上昇したが、すぐに上昇分を失った。

コモンウェルス・フォーリン・エクスチェンジのチーフ・マーケット・アナリスト、オマー・エシナー氏は、8月CPIについて「インフレに対する警戒感を呼び起こすほどの強さはなかったが、12月の追加利上げに対する期待はつながった」と述べた。

エシナー氏は、ドルは既に前日に他の主要通貨に対して大幅に上昇していたため、強めのCPIに対する反応が鈍くなった面もあると指摘した。

<債券> 国債利回りが上昇。2年債利回りは7週間ぶりの高水準をつけた。8月の米消費者物価指数(CPI)が7カ月ぶりの大幅な伸びとなったことを受け、連邦準備理事会(FRB)が年内に3度目の利上げに踏み切るとの見方が広がった。

CPIはガソリン価格などの値上がりに伴い、総合で前月比0.4%上昇と、前月の0.1%から加速、市場予想の0.3%を上回った。前年同月比では1.9%上昇。市場予想は1.8%。前月は1.7%の伸びだった。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコア指数は前年同月比1.7%上昇。FRBが基調インフレの目標とする2%を引き続き下回った。

市場では、期間が長めの国債利回りの上げが控えめとなった。FRBの短期金利引き上げペースがインフレの基調トレンドを上回るとみられている。

パイパー・ジャフレー(シカゴ)の債券戦略分析部部長のジャスティン・ホーゲンドーン氏は「指標は予想よりも高く、FRBに短期金利引き上げへ一段と余地を与えるものだ」と述べた。

CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確率は50%を超え、7月以降で最高となった。FRBは今年に入り3月と6月にそれぞれ利上げを行い、足元のフェデラル・ファンド(FF)金利目標は1.00-1.25%のレンジにある。

市場では9月19-20日の連邦公開市場委員会(FOMC)の会合で金利は据え置かれる一方、4兆2000億ドル規模の米国債・住宅ローン担保証券(MBS)の保有資産縮小計画が明らかにされるとみられている。

終盤の取引で、2年債利回り<US2YT=RR>は1ベーシスポイント(bp)上昇し1.368%。一時1.388%と7月26日以来の高水準をつけた。指標10年債利回り<US10YT=RR>は一時3週間ぶりの水準となる2.225%に上昇。その後は0.2bp上昇の2.197%。トレードウエブによると、5年・30年債の利回り格差<US5US30=TWEB>は99bpと、約2週間半ぶりの水準に縮小した。

<株式> 航空機大手ボーイング主導でダウ工業株30種が過去最高値を更新した。一方、S&P総合500種とナスダック総合は反落。8月の米消費者物価指数(CPI)が予想を上回ったことで利上げ観測が高まった。

ボーイング<BA.N>はドイツ銀行による目標株価引き上げを好感して1.36%高。

米労働省が発表した8月のCPI(季節調整済み)は前月比0.4%上昇し、市場予想の0.3%上昇を上回り、7カ月ぶりの大幅な伸びとなった。

19─20日の連邦公開市場委員会(FOMC)までに発表される主要経済指標はこれが最後となり、CMEグループのフェドウォッチによると、CPI発表後、市場が織り込む12月の利上げの確率は41.3%から、7月以来となる50%超の水準に上昇した。

<金先物> 堅調な米インフレ指標の発表を受けて一時売られたものの、その後は買い戻しが入り、 ほぼ横ばいとなった。中心限月12月きりの清算値は前日比1.30ドル(0.10%) 高の1オンス=1329.30ドルとなった。

<米原油先物> 需給不均衡解消への期待が広がる中、4日続伸した。米国産標準油種WTIの中心限 月10月物の清算値は前日比0.59ドル(1.20%)高の49.89ドルと、7月3 1日以来(50.17ドル)約1カ月半ぶりの高値を付けた。11月物は0.60ドル高 の50.35ドル。

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