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NY市場サマリー(15日)

[16日 ロイター] - <為替> ドルが主要通貨に対して急落し、対円で113円台半ばをつけた。米連邦準備理事会(FRB)は15日まで開いた連邦公開市場委員会(FOMC)で予想通り利上げを決めたが、今後の利上げは市場の大方の予想よりも緩やかなペースにとどまると示唆したため、ドルが売られた。

ドル/円<JPY=>は2週間ぶりの安値をつけ、終盤は1%超安の113.43円で取引された。ユーロ/ドル<EUR=>は5週間ぶりの高値をつけ、終盤は0.9%高の1.0696ドル。

ドルは対スイスフラン<CHF=>でも4週間ぶり、対ポンド<GBP=>でも2週間ぶりの安値に沈んだ。ドル指数<.DXY>は0.9%安の100.780。

FRBはフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を25ベーシスポイント(bp)引き上げて0.75─1%とすることを決めた。ただFOMC声明は、追加利上げは「緩やかに」とどまると表明。今後の追加利上げの見通しは年内が2回、2018年が3回と、いずれも前回から据え置かれた。

投資家はFOMC前に、少なくとも年内4回の利上げを織り込んでいた。

ケンブリッジ・グローバル・ペイメンツの市場戦略ディレクター、カール・シャモッタ氏は「FRBが示した政策金利の予想中央値は前回とほとんど同じで、世界の金融市場を記録的な水準にまで押し上げたリリーフラリー(安堵感からの値上がり)に対して確信を持てないでいることが明らかになった」と指摘。「週初に(ドルの)買い持ちが大量に積み上がっていたため、外為市場の流れは全面的に逆転し、ドルが急落した」と話した。

<債券> 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明で、金融引き締めペース加速の兆候が示されなかったことを受け、金融・債券市場は国債利回りが急低下した。

連邦準備理事会(FRB)はFOMCで、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を25ベーシスポイント(bp)引き上げ0.75─1%とすることを決めた。

過去3カ月で2度目の利上げに踏み切ったが、追加利上げは「緩やかに」とどまるとした。

FRB当局者の政策金利見通しは、年内さらに2度の利上げ、2018年は3度で据え置かれた。

バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ(ニューヨーク)の米短期金利戦略部門責任者、マーク・カバナ氏は「市場関係者の多くがタカ派色のやや強い声明(や見通し)を予想していた」と話した。

金融政策の影響を最も受けやすいとされる、2年債<US2YT=RR>、3年債<US3YT=RR>の利回りは1.308%、1.598%とそれぞれ8営業日ぶりの低水準をつけた。

声明公表前にはそれぞれ、2009年6月、10年4月以来の高水準を記録する場面もあった。

30年債<US30YT=RR>と10年債<US10YT=RR>の利回りもそれぞれ、1週間ぶりの低水準となる3.114%、2.513%をつけた。

7年債<US7YT=RR>、5年債<US5YT=RR>の利回りも2.312%、2.021%とそれぞれ8営業日ぶりの低水準を記録した。

<株式> 急反発。米連邦準備理事会(FRB)は想定通り、昨年12月以来となる追加利上げを決めたが、将来の利上げペースに関する見通しは据え置かれ、金融引き締めの加速が示唆されなかったことで市場の一部にあった懸念が和らいだ。

FRBはこの日の連邦公開市場委員会(FOMC)で、政策金利フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を0.25ポイント引き上げ0.75─1%とすることを決めた。市場は利上げを予想しており、FF金利先物相場が織り込む利上げの可能性は90%を超えていた。

ジェンセン・クオリティ・グロース・ファンドの共同ポートフォリオマネジャー、エリック・シェーンスタイン氏は「FRBが(金融引き締め方向に)もっと前のめりになるかもしれないとの見方があったが、実際は違ったことで、現在の軌道が維持されることが示された」と指摘。FRBの声明は懸念されたほどタカ派的ではなかったと説明した。

<金先物> 米連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策決定を前に小幅続落し、中心限月4月物の清算値は前日比1.90ドル(0.16%)安の1オンス=1200.70ドルとなった。

清算値確定後に公表された連邦公開市場委員会(FOMC)声明で、FRBは大方の予想通り0.25%の利上げを決めたが、会合参加者らが示した最新の経済・金利見通しによると、年内の中心的な利上げ想定回数は昨年12月時点と同じ3回にとどまった。年4回に上方修正されなかったことが金利を生まない金塊には追い風となり、午後2時半現在は10.30ドル高の1212.90ドルに急伸している。

<米原油先物> 米エネルギー情報局(EIA)が発表した週報で原油在庫が減少したことなどが好感 され、8営業日ぶりに反発した。米国産標準油種WTIの中心限月4月物の清算値は前日 比1.14ドル(2.39%)高の1バレル=48.86ドルだった。5月物は1.03 ドル高の49.38ドルとなった。

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