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月別国債売買高が約10年ぶりの低水準に

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(日本証券業協会のサイトのデータより)

 12月20日に日本証券業協会(JSDA)は11月の公社債投資家別売買高を公表した。これは日本証券業協会の協会員、つまり証券会社から、当月中に取り扱った公社債の一般売買分(現先を除き、国債の発行日前取引を含む)の状況についての報告を基に集計したものである。発表される公社債投資家別売買状況のデータは、全体の数字と短期債の数字となっている。このため、短期債を除く債券のデータについては、全体から短期債を引いたものを使う。ここには国債入札で購入した分や日銀の国債買入分は入っていない。

11月の公社債投資家別差し引き売買高
注意、マイナスが買い越し、単位・億円
()内は国債の投資家別売買高の超長期・長期・中期別

都市銀行 8377(-4283、1429、11559)
地方銀行 -3904(-1568、-1535、754)
信託銀行 1309(-697、-2151、4531)
農林系金融機関 -2417(-1722、-38、10)
第二地銀協加盟行 -1397(-75、-966、15)
信用金庫 -1732(-138、322、49)
その他金融機関 -1628(-388、-57、-259)
生保・損保 -2202(-2249、277、188)
投資信託 -886(-618、339、-127)
官公庁共済組合 -260(118、-171、-24)
事業法人 -1634(-32、-7、-1200)
その他法人 -36(-188、224、501)
外国人 -18004(4682、-5655、-16856)
個人 319(0、47、8)
その他 38683(6119、8905、26349)
債券ディーラー 522(110、24、366)

 都銀は3か月連続での売り越しとなった。金額は8377億円の売り越しと10月の1兆7094億円の売り越しからは売越額は減少。同時に公表された国債投資家別売買高でみると、都銀は超長期債を4283億円買い越していたが、長期債を1429億円売り越し、中期債を1兆1559億円売り越していた。2年もマイナス金利となっていた状態で中期債を大きく売り越して、利回りの比較的高い超長期債を買い越して、デュレーション(平均残存年数)を長期化したようである。

 11月も「その他」が3兆8683億円もの売り越しとなっていた。超長期債を6119億円、長期債を8905億円、中期債を2兆6349億円と万遍なく売り越しとなっていた。引き続き、ゆうちょ銀行やかんぽ生命の動きであろうか。さらに信託銀行も1309億円の売り越しとなった。

 これらに対して外国人は、11月も1兆8004億円もの買い越しとなった。10月は3兆193億円の買い越し。外国人は17か月連続の買い越しとなる。ただし、超長期債は4682億円売り越していた。長期債は5655億円の買い越し、中期債は1兆6856億円の買い越し。

 超長期債だけでみると生保が2249億円買い越しており、都銀と生保の買い越しに対し、外国人とその他の売り越しとの構図となっていた。

 11月の債券市場も、債券先物は148円台半ば、10年債利回りは0.3%近辺での膠着相場が続いていた。国債投資家別売買高(一覧)をもとに、国債全体合計の売りと買いを合算して比較したところ、2015年11月の国債売買高は2004年4月以降の統計で、2005年12月以来の低い数字となっていた。今後はこの売買高についても注意する必要がある。

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