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投資家は至って呑気 コンプレーセンシーが蔓延中

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下はCBOEのボラティリティ指数(VIX)のチャートです。

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(出典:ストックチャーツ)

VIX指数は俗に「恐怖指数」とも呼ばれ、投資家の慌て具合を示していますが、現在の数値(15.69)は最近の大底圏に近いです。

エジプト情勢が緊迫した1月末のピークでも20.08と高値からは程遠いことがわかります。

つまり投資家はエジプト情勢でパニックしたか?と言えば、そもそも全然パニックなどしていないのです。

もう少し正確な議論をするために個々の原資産別のボラティリティを検証します。

下はリスクメトリックス社のリスクグレードというボラティリティ指数をグラフ化したものです。

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(出典:リスクメトリックス)

先ずエジプト危機の前(1月1日)と現在で投資家の慌て方が増えたか?については青と赤の線を比較して下さい。

これについては次のようにまとめることが出来ると思います。

【ボラティリティが増加した原資産】
インドSENSEX指数

ユーロ・ドル
ゴールド
原油

【ボラティリティが減少した原資産】
上海総合指数
ブラジル・ボベスパ指数
ロシアRTS指数
インドネシア・ジャカルタ指数

米国30年債
ドル・円

しかもこのグラフで興味深いのは米国の長期債のボラティリティよりも大半の新興国の株価指数ボラティリティが低くなっているということです。

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