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ドルは底を打った?それとも単なるデッド・キャット・バウンス?

ドル指数が50日移動平均線を上回った、と話題になっている。



上が、5月11日のマーケット終了時点におけるドル指数の日足チャートだ。わずかだが、50日移動平均線を超えている。「ドルのダウントレンドは終わった」、という声が聞こえてくるが、ここでsentimentrader.comに掲載されているデータを見てみよう。

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データ:sentimentrader.com

上の表には、ドルが50日移動平均線より下で4ヶ月以上推移した後、初めて50日移動平均線を突破した後の成績の中間値が示されている。

・ 1週間後の上昇率 ±0.0%  上昇する確率 50%

・ 1ヶ月後の上昇率 +0.3%  上昇する確率 56%

・ 3ヶ月後の上昇率 −1.1%  上昇する確率 31%

・ 6ヶ月後の上昇率 −3.8%  上昇する確率 44%

・ 1年後の上昇率  −5.4%  上昇する確率 38%

そして下は、条件を設定しないで、無作為に見た場合の成績だ。

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データ:sentimentrader.com


・ 1週間後の上昇率 ±0.0%  上昇する確率 48%

・ 1ヶ月後の上昇率 −0.1%  上昇する確率 49%

・ 3ヶ月後の上昇率 −0.1%  上昇する確率 48%

・ 6ヶ月後の上昇率 −0.1%  上昇する確率 46%

・ 1年後の上昇率  −0.1%  上昇する確率 49%


ジェーソン・ゲップハート氏(sentimentrader.com)は、こう書いている。
短期的なら、ドルの成績は無作為に見た場合の成績より良い。正確に言えば、わずかに良い。しかし、3ヶ月後からの成績の悪化が顕著だ。
5月10日のレポートで、UBSのアナリストは、こういう見方を発表している。
ドルの重要な底打ちを裏付ける証拠が集まり始めている。超短期的見た場合、現在のドルはやや買われ過ぎだ。しかし、6月、7月にドルの更なる上昇が予想されることを考えると、これは株や商品に悪材料になる。
短期的に、わずかなドル高を示すsentimentrader.comのデータ、そして6月、7月のドル・ラリーを予想するUBSレポートを考慮すると、ここで特に商品へ積極的に投資することは難しい。



上は、商品市場に投資をしている上場投信の日足チャートだ。今のところサポートライン(4)に支えられているが、ここを割ってしまうと、長期トレンドを把握するために使われる、200日移動平均線付近(3)まで下げてしまう可能性がある。もちろん、ここから反発することも考えられるが、下降が顕著な20日移動平均線(1)、そしてやや下げが見え始めた50日移動平均線(2)付近には売り手が待っていることだろう。(UBSのレポートは、商品が経済の重要な部分となっている国の通貨、例えばカナダ・ドルやニュージーランド・ドルに対して弱気な見方も発表している。)

(情報源: Sentimentrader

Major USD Low in Place … Headwind for Risk Trade!!)

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