eMAXISの分析 (データで遊んでみた)

『ファンドデータ提供を運用会社に希望したい』で書いたように、各ファンドの情報があるといろいろなグラフなどを簡単に作れます。

そこで、eMAXISシリーズのデータを使って3つほどグラフを作って遊んでみました。

●グラフ1　：　eMAXIS 全ファンド　純資産シェア
　eMAXISシリーズ全体の純資産総額の中で、各ファンドがどれだけの割合を占めているか
●グラフ2　：　eMAXIS 全ファンド 資金流出入額
　eMAXIS全ファンドをあわせた日毎の資金流出入額
●グラフ3　：　eMAXIS ファンド別資金流出入(20日移動平均)
　eMAXIS各ファンドの日毎の資金流出入額・・・にすると読めないチャートになったので、ファンドの資金流出入額の20日移動平均

●グラフ1　：　eMAXIS 全ファンド　純資産シェア

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eMAXISシリーズ登場後は国内リートのシェアが圧倒的ですが、これはシリーズ設定時に三菱UFJ投信が国内リートにだけ5億円を拠出して運用を開始したからです。(ちなみに他ファンドは100万円でスタート)
グラフを見ると全世界株式が登場した2010年中頃からだいたいのシェアが安定してきたように見えます。

意外だったのは新興国株式の低下傾向。元の数字が高いので下がりやすいのでしょうが、「決算が出て隠れコストはそれほど高くなかったことが判明」、「ライバルのSTAM新興国株式に完全に差をつけた」という話などからシェアは伸びていてもいいだろうと思っていたのですが、シェア低下傾向と意外な結果です。

一方、CMAMが急進中の先進国株式は横ばいか増加傾向でこれまた意外です。
全世界株式は絶対額は小さいですが、このグラフでは着々と数字を増やして3%が見えてきました。これが新興国株式のシェアと奪っているのでしょうか。
国内株式では日経225が減って、TOPIXが増えています。

リートでは国内リートが減って、海外リートが増えています。

●グラフ2　：　eMAXIS 全ファンド 資金流出入額

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全ファンドをまとめて日毎にeMAXIS全体の資金流出入がどうなっているかを見たグラフです。

いくつか資金流出になっている日もありますが、全体的には資金流入になっています。ただし、最近は昔と比較すると流入側のバーチャートの密度が薄く、昔ほどの勢いはないということが分かります。とは言え、資金流入額が1億円に届く日が無かった2010年9月頃と比較するとだいぶ復活したとも見えます。

●グラフ3　：　eMAXIS ファンド別資金流出入(20日移動平均)

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20日移動平均ですので、必ずしも資産流出入額を検討するにふさわしいグラフとはいえないのですが、それでも全体的な傾向はつかめます、日経225、国内リートが怪しいところですが、ほとんどのファンドは最近でも0より上に出ているので、全体的に資金は流入している傾向がよく分かります。

上の3つは全てeMAXISシリーズだけの数字を使ってみたものですが、データがあれば同アセットのほかファンドとの比較などもできますので、そういうデータの提供を期待しています。