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ビットコイン先物(CBOE)上場前夜! アメリカの大物ヘッジファンドたちにショート機会を提供(金融日記 Weekly 2017/12/1-12/8)



 12月最初の週(12/4-12/8)の日経平均株価はほぼフラットの2万2811円08銭で終えた。為替相場も安定している。米国株はやや上昇し、トランプ大統領の税制改革への期待が高まっている。こうして伝統的な資本市場が穏やかな動きを見せるなかで、ビットコインは荒れ狂っていた。わずか数日で価格が2倍になったかと思うと一夜にして30〜40%下落したりする。ビットコインの相場に慣れてしまうと、株や為替などはもはや止まっているようだ。

bitflyer-btcjpy-12月10日-2017-24-59-15
出所:bitFlyer

 ビットコインは、12月は大きなイベントがいくつもある。多くのハードフォーク・コインが生まれ、ビットコイン保有者にはフリーランチがもたらされるだろう。そして、いよいよアメリカでビットコイン先物が上場する。CMEでの上場が話題だが、一足早く先物や上場オプションなどで定評のあるCBOEが、ビットコイン先物を上場させることとなった。こういうものは先に流動性を取ったほうが勝つため、CMEに負けじと、CBOEが勇み足で上場にこぎつけたようだ。アメリカで日曜日の夕方に始まるため、日本時間では月曜日の朝8時にスタートである。

●怪物ビットコイン 〜ハードフォークという富の複製(週刊金融日記 第294号)
https://note.mu/kazu_fujisawa/n/n6d770f5fe341

●ビットコイン先物、米CBOEに10日上場 日本時間11日8時開始
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL08HI8_08122017000000/

●Cboe XBT Bitcoin Futures plans to begin trading December 10
http://cfe.cboe.com/cfe-products/xbt-cboe-bitcoin-futures

●ビットコイン先物前夜にとまどうトレーディング幹部−大手銀行の裏側
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-12-08/P0MTSM6JTSEA01

●次の「世紀の空売り」はビットコインか−ヘッジファンドは先物上場待ち
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-12-04/P0G02WSYF01S01

 これで伝統的な機関投資家もビットコインにアクセスできるために、大きな資金がビットコインに向かい価格を押し上げる、との期待が最近の上昇のひとつの理由であった。しかし、大きな資金を動かせるヘッジファンドも、カウンターパーティーリスクを気にすることなくショートできることになるため、バブル崩壊の引き金にもなりかねない。
 先物上場がどのようにビットコインの価格形成に影響を与えるのか、暗号通貨市場の参加者たちがを呑んで見守っている。

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日本株


直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移
直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移
出所: 日経新聞社

サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス(2017/12/1-12/8)
Chart20151114_Core30
出所: 東証、日経新聞社、セクター指数はTOPIX17業種

個別銘柄の週間パフォーマンス(2017/12/1-12/8)
サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス
出所: 会社四季報、Yahoo!ファイナンス

FX


直近1年のドル円とユーロ円の推移
直近1年のドル円とユーロ円の推移
出所: セントラル短資

イールドカーブ(2017/12/8)
イールドカーブ
出所: Bloomberg.com

主要通貨の週間パフォーマンス(2017/12/1-12/8)
主要通貨の週間パフォーマンス
出所: セントラル短資

外国株とコモディティ


直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]
直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]
出所: Yahoo!ファイナンス、Bloomberg.com

地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD](2017/12/1-12/8)
地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD]
出所: iShares: MSCI Japan (EWJ), MSCI Kokusai (TOK)、MSCI Core Europe (IEUR), MSCI All Country Asia Pacific ex Japan (AAXJ), MSCI Emerging Markets (EEM), GLOBAL REIT ETF (REET). Bloomberg.com: Oil WTI Futures (CL1), Gold Futures (GC1)

今週のマーケット・イベント


12月11日(月)
日10-12月期法人企業景気予測調査
日11月マネーストック

12月12日(火)
日11月企業物価指数
日10月第3次産業活動指数
独12月ZEW景況感指数
FOMC(〜13日)
米11月生産者物価
米11月財政収支

12月13日(水)
日10月機械受注
米11月消費者物価
イエレンFRB議長会見

12月14日(木)
日11月首都圏新規マンション発売
中国11月鉱工業生産
中国11月都市部固定資産投資
ECB定例理事会
EU首脳会議(〜15日)
米11月小売売上高
米11月輸出入物価
米10月企業在庫・売上高

12月15日(金)
日銀短観
米12月ニューヨーク連銀製造業景気指数
米11月鉱工業生産
決算:アスクル、他

12月16日(土)

12月17日(日)

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